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Notas Económicas nº 17 >

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Título: The Adequacy of the Traditional Econometric Approach to Non-linear Cycles
Autores: Aguiar-Conraria, Luís Francisco
Data: 2003
Editora: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
local de publicacao: Local:Coimbra
Resumo: Res:Pour montrer que l'approche économétrique traditionnelle ne peut pas traiter le chaos déterministique, j'emploie une extension du modèle de cycle de la croissance de Goodwin pour generer des données de production artificielles.Un modèle EGARCH est estimé décrire le procédé de génération des données. Bien qu’ en utilisant quelques tests économétriques traditionnels, aucune évidence d’ erreur de spécification ne soit trouvée, le processus estimé est qualitativement erroné: il est dynamiquement stable quand le veritable processus est en fait instable. Un procédé économétrique spécifique, développé pour traiter le chaos déterministe est présenté: les statistiques de BDS. En outre, une explication de l’absence d'évidence du chaos déterministique dans les series temporelles macroéconomiques agregées est avancée.
URI: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/24977
ISSN: ISSN:2183-203X
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